經濟數據(GMT)
11日
2350 日本3月銀行放款
12日
0130澳洲3月NAB企業信心指數
0600德國3月消費者物價調和指數(HICP)終值、躉售(批發)物價指數
0830英國3月消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)、零售物價指數(RPI)
1000美國3月NFIB小企業信心指數
1230美國3月進出口物價
1800聯邦預算
2245紐西蘭3月食品價格指數
重大經濟事件及官員講話(GMT)
美國聯邦準備委員會(美聯準會/FED)將召開閉門理事會議,討論銀行監管問題
(至4月15日)國際貨幣基金組織(IMF)/世界銀行舉行「公民社會政策論壇」
1300費城聯邦準備銀行總裁哈克就經濟前景發表講話
1900三藩市聯邦準備銀行總裁威廉姆斯(John Williams)就美國貨幣政策和全球經濟展望發表講話
2000美國裡奇蒙聯邦準備銀行總裁拉克爾發表演講,題為「一個充滿不確定的世界中的經濟領導力」
挪威央行總裁奧爾森(Oeystein Olsen)和副總裁Egil Matsen在一場講座上發言
TPE 4月11日下午5:00至4月12日早上7:00新聞摘要
CME
油市
布侖特原油期價觸及四個月高點,商品市場普遍上漲,市場對產油國周日在杜哈開會討論凍產協議寄予希望。
布侖特原油期貨稍早觸及12月7日以來最高,收盤上揚0.89美元或2.12%,報每桶42.83美元。
美國原油期貨收高0.64美元或1.6%,報每桶40.36美元。
金市
金價上漲超過1%收近三週高點,寬鬆貨幣政策推升金價。
現貨金上漲盤中最高來到每盎司1260.30美元,4月期貨金也來到1256.2美元。
德國商業銀行分析師表示,歐洲央行ECB擴大寬鬆規模且不排除採取進一步寬鬆措施,在各國央行維持寬鬆貨幣政策情況下金價應還有上漲空間。
Capital Economics 大宗商品分析師則表示,他們預期聯準會將在今年六月份加息。跟本來的路線比較起來,這已經比預期的寬鬆多了。
上週五紐約聯邦準備銀行杜德利也表示,面對潛在經濟走下坡風險,聯準會應謹慎加息。
4 月黃金(GLD-US)期貨來到每盎司 1255.80 美元。
現貨金價來到每盎司 1255.76美元。
5 月白銀(SLV-US)期貨來到每盎司 15.95 美元。
4 月白金期貨來到每盎司 991.70 美元。
6 月鈀金期貨來到每盎司 547.85 美元。
匯市
美元兌日圓下跌,兌其它貨幣普遍下跌。
美元兌日圓繼前夜觸及17個月低點後一度上漲,因日本警告可能干預市場以推低日圓。 但漲勢沒能持續,因美元/日圓走勢仍偏向於下跌。
紐約尾盤,美元兌日圓下跌0.1%,報107.97日圓。稍早美元跌至107.64日圓,為2014年10月以來最低,而美元兌日圓匯率也已連續 3 週下挫。
歐元兌日圓基本持穩,報123.14日圓,歐元兌美元也持平于1.1405美元。
美元指數下跌0.3%,報93.972。
日本政府上週末曾表示,不樂見日圓單邊波動,說若有必要將介入,一度帶動美元兌日圓自前夜觸及的 17 個月來低點回升;惟漲勢未能堅持,匯率仍偏向下跌發展。
日圓近期驟升,影響出口預期。日本內閣官房長官菅義偉指出,日本央行 (BOJ) 密切關注外匯市場表現,若有必要時也將採取適當措施;惟未明指確切的行動內容,也不認為這與 G20 避免貨幣競貶的共識相悖。
BNP Paribas 的貨幣策略師 Vassili Serebriakov 指出,市場非常不情願反應聯準會 (Fed) 任何可能的加息預期,以至於美元兌日圓匯率受累;此外 , Serebriakov 也預期,兌日圓匯率將重新測試 105 日圓關卡。
另外,本週將有多位聯準會 (Fed) 官員發表談話,但能再激起多少加息預期,分析師並不抱持太大期望。達拉斯聯準會 (Dallas Fed) 總裁 Robert Kaplan 週一 (11日) 時指出,有鑑於當前美國經濟數據欠佳,因此不支持近期加息。
Fed 下次會議時間點為 4 月 26 日至 27 日。
美元指數下跌 0.3% ,報 93.972 。
歐元兌美元匯率持平,報 1 歐元兌 1.1405 美元。
股市
CBOT
美國
美國股市週一小幅收跌,必需消費類股走低蓋過了材料和銀行股上漲帶來的刺激,投資者靜待首季業績期開鑼,預計企業業績不樂觀。投資者將從首季業績期中尋找線索,美國鋁業收盤後為季報期開鑼,該股在發佈業績前收漲3.9%。但收盤後,美國鋁業公佈季度盈利下跌,受鋁和氧化鋁價格低迷影響,該股盤後重挫3.9%。
道瓊工業指數跌20.55點,或0.12%,至17,556.41點;
標準普爾500指數小挫5.61點,或0.27%,至2,041.99點;
Nasdaq指數回落17.29點,或0.36%,至4,833.40點。
LIFFE & EUREX
歐洲
歐洲股市上漲,逆轉了稍早的跌勢,部分因義大利銀行股和礦業股上漲。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數上漲0.3%,報1,308.14點。儘管近日上漲,該指數今年迄今仍下跌近9%。
英股富時100指數收跌0.07%,至6,200.12點;
法股CAC指數漲0.22%,報4,312.63點;
德國DAX指數上揚0.63%,至9,682.99點。
債市
CBOT
美國
美國公債殖利率持平,市場對中國刺激計畫和日本可能干預市場的希望日益增強,增加原油和股市等較高風險的市場買需。
30年期公債價格下跌3/32,殖利率報2.565%。
兩年期公債價格持平,殖利率報0.7027%。
10年期公債小跌1/32,殖利率報1.727%。
LIFFE & EUREX
德國10年期公債殖利率觸及一年最低水準,一波債券贖回及票息支付使借款成本跌向歷史低點。
本周回到債券投資者的手中的現金規模為550億歐元,為計畫發售新債規模的五倍,進而刺激二級市場的債券需求。
10年期德國公債殖利率早盤曾下跌近3個基點至0.075%,之後回升至0.12%,因股市逆轉稍早跌勢。
CBOT
農產品
黃豆
黃豆期貨<S>週一漲至多月高點,交易員說,由豆粉走高帶動。
巴西作物生長地帶的乾旱天氣,和阿根廷降雨令收割進度放緩,給黃豆期貨帶來支撐。
黃豆還從巴西貨幣里耳走高獲得支撐,里耳上漲降低了巴西黃豆在全球出口市場上的競爭優勢。
豆粉期貨<SM>漲2.3%,因交易員出脫豆油多頭對豆粉空頭價差交易。
交易員說,豆粉期貨走高看似是技術性的,因美國現貨豆粉價格持穩至走弱。
5月黃豆合約 收漲11-1/2美分,報每蒲式耳928-1/4美分,盤中觸及自去年8月中以來最高的929-1/2美分。
5月豆粉 上漲6.4美元,至每噸280.1美元。
5月豆油期貨 收跌0.04美分,報33.90美分。
今日CBOT黃豆預估成交量為347,753口,豆粉為148,623口,豆油為118,258口。
小麥
小麥期貨<W>週一下挫2.8%,交易員表示,因美國大平原硬紅冬麥種植帶週末迎來有利作物生長的降水,且預報說,下週末還將有更多的降雨,這應該刺激收成前景。
5月小麥合約 收跌13美分,報每蒲式耳4.47-1/4美元,此為3月1日來最低結算價。
接受路透調查的分析師預計,美國農業部週一稍晚公佈的周度作物生長報告將表示,美國小麥生長優良率為59%,和之前一周持平。
分析師預計,週二出爐的美國農業部月度供需報告將上調美國2015/16年小麥結轉庫存預估。
今日CBOT小麥期貨預估成交量為189,676口。
玉米
週一結束六日連升,下挫1.4%,交易員說,因投資人獲利了結,且小麥期貨 重挫達3%。
美國中西部種植帶部分地區天氣將更為乾燥,農戶可能可以播種更多玉米也令期價承壓。
在美國農業部3月31日預計美國玉米播種面積將大於預期,影響玉米期貨大跌後,期價已經反彈4%。
多頭套利交易令走勢擴大,近月5月合約 跌幅小於新作12月玉米期貨 。
5月對12月玉米價差1CK6-Z6觸及11月來最高水準,一個月內攀升約8美分。
路透訪查的分析師預計,美國農業部將公佈,玉米種植率為2%。
5月玉米 收低5-1/2美分,報356-3/4美分。
今日CBOT玉米期貨成交量預計為488,629口。
ICE
軟性
阿拉比卡咖啡期貨小幅上漲,因巴西里耳 走堅。可可上升,追蹤19種商品表現的湯森路透核心商品指數一起攀升。
棉花
期棉週一漲至約兩個月最高,因在美元走軟和對棉花需求不斷增加的情況下,投資人回補空頭。
技術面顯示空頭「已不再受歡迎」,Keith Brown and Co棉花交易員Keith Brown表示。
交易員表示,市場信心受到上周出口銷售資料的刺激。上周出口銷售較之前一周猛增144%,且對中國的出口強勁。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五公佈,投機客在截至4月5日當周減少棉花空頭3,976口,至37,134口。
印棉強勢
最近一周,受國際市場價格走強和軋花廠銷售緩慢的影響,印度國內現貨價格堅挺,
紡織廠主要訂購了6 至7 月裝運的澳棉新花,
截至3 月底,本年度印度棉花出口量累計達到94.5萬噸,同比增長38.3%,主要出口到巴基斯坦和孟加拉國,
二者佔全部出口量的68%,當週,盧比對美元匯率跌至近三週來最低,美元走強和亞洲貨幣匯率整體疲軟導致盧比匯率
承壓下跌,
此外,印度央行降息25 基點,利率降至6.5%。
近月5月期棉合約 收高0.64美分或1.07%,報每磅60.71美分,盤中觸及2月18日來最高60.83美分。
期貨市場總成交量減少9,335口,至50,458口。
上週五未平倉合約減少5,211口,至217,706口。
美元指數 跌0.27%。湯森路透核心商品CRB指數 上升0.46%。
糖
原糖價格週一下挫超過3%至六周低點,上週五投機客持有的淨多頭部位降幅不及預期,引發大規模拋售。
原糖期貨下跌,商品期貨交易委員會(CFTC)公佈截至4月5日當周,投機客所持創新高的淨多頭部位減少不到1.3萬口。而貿易行買入的規模小於預期。
「大家之前以為持有空頭部位的貿易行是大買家,但他們買入的規模不及市場預期,」NickJen Capital商品貿易顧問高管Nick Gentile說。
「投機客會進一步減持多頭部位,所以價格跌至新低。」
交易員指出,巴西中南部甘蔗收割開局速度迅速,加重糖價下跌壓力。
5月原糖期貨 收跌0.54美分或3.7%,報每磅14.15美分,盤中跌至3月1日以來最低的14.12美分。
5月對7月SBK6-N6貼水擴大至0.26美分,為合約期內最大,5月合約將在本月底到期。
8月白糖期貨收跌12美元或2.8%,報每噸418.20美元,5月對8月合約貼水走寬至5美元,為2015年8月來最大,5月白糖合約將在週五到期。
11號原糖 | ||||||||||
總計 | 報告部位 | 非報告部位 | ||||||||
持倉情況 | 非商業持倉(基金持倉) | 商業性持倉 | 總持倉 | |||||||
多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | ||
(合約大小為112,000磅) | ||||||||||
所有 | 865,816 | 259,853 | 73,618 | 98,535 | 415,351 | 647,924 | 773,739 | 820,077 | 92,077 | 45,739 |
舊年度 | 865,816 | 259,853 | 73,618 | 98,535 | 415,351 | 647,924 | 773,739 | 820,077 | 92,077 | 45,739 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上週二以來的變化量:2016-03-29 | ||||||||||
40 | 1,470 | 4,355 | -3,317 | 6,730 | -1,774 | 4,883 | -736 | -4,843 | 776 | |
各類別持倉占總持倉量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 30 | 8.5 | 11.4 | 48 | 74.8 | 89.4 | 94.7 | 10.6 | 5.3 |
舊年度 | 100 | 30 | 8.5 | 11.4 | 48 | 74.8 | 89.4 | 94.7 | 10.6 | 5.3 |
其他 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商總數 | 各類別中交易商數量 | |||||||||
所有 | 234 | 92 | 45 | 74 | 75 | 69 | 206 | 157 | ||
舊年度 | 234 | 92 | 45 | 74 | 75 | 69 | 206 | 157 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N個交易商持倉占全部持倉的比重% | ||||||||||
按總部位統計 | 按淨部位統計 | |||||||||
頭四個最大的交易商 | 頭八個最大的交易商 | 頭四個最大的交易商 | 頭八個最大的交易商 | |||||||
多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | |||
所有 | 13 | 31 | 20 | 45 | 11 | 27 | 17 | 36 | ||
舊年度 | 13 | 31 | 20 | 45 | 11 | 27 | 17 | 36 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咖啡
巴西羅布斯塔咖啡豆開始收割之際,交易員關注之前的持續乾燥天氣對作物收成造成的損害。
7月阿拉比卡收漲2.7美分或2.2%,報每磅1.2525美元,在升穿100日移動均線後迅速擴大漲幅。
5月羅布斯塔咖啡 收漲35美元或2.3%,報每噸1,548美元,
可可
紐約7月可可 收漲38美元,或1.3%,報每噸2,932美元。
倫敦7月可可 收漲10英鎊,或0.5%,報每噸2,160英鎊,
LME
基本金屬
期銅週一上漲,從上周觸及的六周低點反彈,因美元指數下跌,此前中國發佈良好通膨資料,助燃了中國政府可能推出進一步刺激貨幣政策的預期。
美元兌六種主要貨幣回吐微弱漲幅,下跌0.3%,稍早兌日圓曾貶至17個月低點。
全球最大銅消費國--中國公佈3月工業生產者出廠價格指數(PPI) 同比下跌4.3%,為2015年1月來的最小降幅;路透調查預估中值為-4.6%。3月居民消費價格指數(CPI) 同比上漲2.3%,持平於上月,低於路透調查預估中值2.5%。
經濟學家普遍認為,穩定在約2%的居民消費價格漲幅不會阻止央行進一步放寬政策。
分析師說,期銅上周觸及2月26日以來最低的4,631美元,但近月合約市場供應收緊始銅價回漲一些。
「銅仍然相對比較緊張,」Standard Bank分析師Leon Westgate說。「經濟基本面情況有所改善,加上近月合約供應趨緊,銅價進行盤整。」
上海期貨交易所上週期銅庫存減少,但倫敦金屬交易員(LME)在亞洲的庫存增加,特別是在新加坡和韓國的庫存增加。
LME註冊期銅庫存週一再次上漲,增加了1,675噸。
上週五發佈的政府資料顯示,避險基金和貨幣經理在截至4月5日當周將紐約商品交易所(COMEX)期銅合約看漲部位大幅減少至五周低點。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期
銅 收漲0.3%,報每噸4,664美元,上周下跌3.8%,為1月第一周以來最大單周跌幅。
鋁 收跌0.8%,報每噸1,508.50美元,
鋅 收漲0.3%,報每噸1,753美元,
鎳 上漲0.1%,報每噸8,555美元,
鉛 下跌0.6%,報每噸1,697美元,
錫 下跌0.7%,報每噸16,725美元。
達拉斯聯準會總裁聚焦6月為可能加息時間點,降低本月可能性
達拉斯聯邦準備銀行總裁柯普朗週一表示,對在6月中的政策會議上決定是否加息持「非常開放的態度」,此番言論似乎消除了本月稍晚會議行動的可能,因經濟形勢還不明朗。柯普朗再度表示要對加息保持「謹慎和耐心」,說4月26-27日召開政策會議時,要研判強勁就業成長還是疲弱經濟成長是今年第一季的持續特徵,還為時尚早。
中國經濟下跌壓力依然較大,用市場化債轉股降低企業杠杆率--總理
中國總理李克強指出,當前中國經濟穩中向好因素增多,但是下跌壓力依然較大;保持經濟運行在合理區間,必須持續推進結構性改革,尤其是供給性側結構性改革,並用市場化債轉股的方式降低企業杠杆率。
中央電視臺引用李克強在部分省區市經濟形勢座談會指出,國際新的不確定因素增加;國內實際經濟發展面臨多重困難,一些領域風險不能忽視,要為經濟穩中向好繼續蓄能增勢。
OECD領先指標顯示主要經濟體成長放緩,中國有回穩跡象
經濟合作暨發展組織(OECD)週一指出,主要發達經濟體的經濟成長似乎正在減弱,美國及英國的展望持續惡化,德國經濟則是動能下跌。OECD指出,OECD月度領先指標顯示中國、印度及法國有回穩跡象。
OECD說在一項以100為長期均值的指數中,整體OECD國家2月指數下跌至99.6,低於1月的99.7。
德國經濟年初增速,國內需求強勁--經濟部月報
德國經濟部週一說,受國內強勁需求推動,德國經濟今年初加快成長步伐,但對外貿易前景依然黯淡,未來幾個月成長料將放慢。
由於就業市場情況良好,薪資成長穩健且物價幾近持穩,民間消費保持強勁勢頭,而政府支出也將支撐經濟成長。
經濟部認為,「2016年開局良好,德國或可保持擴張的勢頭,但步伐略為放緩。」
韓國3月進口物價同比下降7.7%,為三個月來最快
韓國央行公佈,3月以韓元計算的進口物價以三個月來最快速度下跌。
3月以韓元計進口物價同比下降7.7%,跌速略快於2月的下跌7.4%。
原材料進口物價下跌是令進口物價下降的主要原因,3月原材料進口物價同比下跌26.3%,因礦業材料進口物價急降。
而3月以韓元計出口物價則較上年同期下降4.5%,2月為下跌2.1%。
美國鋁業第一季獲利下跌,並調降今年對航空航太行業銷售預估
美國鋁業公佈第一季淨利為1,600萬美元或每股盈利為零,上年同期分別為1.95億美元或0.14美元。
分析師預估均值為每股收益0.02美元。不計入一次性特殊項目後,美鋁第一季每股收益為0.07美元。
獲利下降是受累於商品價格下跌、美元走強和工廠關閉或剝離;該公司還調降今年航空航太行業全球銷售預估。
美鋁盤後重挫3.9%,報9.36美元。
新聞來源:路透‧彭博‧經濟日報‧工商日報‧元大期貨
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