《指數》
The price limit range from the trade date ending on March 1, 2016 to the end of the day session on May 31, 2016.
大阪證券交易所 | OSE |
商品/代號 | 東證 指數 JTI ,Tokyo Stock Price Index |
原始保證金 | ¥ 900,000 (當沖減半 ¥487,500) |
維持保證金 | ¥ 900,000 |
合約規格 | ¥ 10,000 x 指數 |
最小跳動值 | 0.5點=5000日圓 |
交易月份 | 3, 6,9,12 |
交易時間 | 07:45~14:15 開盤前1分鐘不可取消訂單 |
盤後交易 15:30-次日02:00(T+1) | |
停板限制 | 8% |
12% | |
16% | |
最後交易日 | 合約月份的第二個星期五之前一營業日( 遇假日則提前一天) |
交割方式 | 現金結算 |
附註 | T及T+1最後5分鐘集合競價 |
大阪證券交易所 | OSE |
商品/代號 | 小東證 指數 JMT , mini TOPIX Futures |
原始保證金 | ¥ 90,000 (當沖減半 ¥48,750) |
維持保證金 | ¥ 90,000 |
合約規格 | ¥ 10,00 x 指數 |
最小跳動值 | 0.25點=250日圓 |
交易月份 | 3, 6,9,12 |
交易時間 | 07:45~14:15 開盤前1分鐘不可取消訂單 |
盤後交易 15:30-次日02:00(T+1) | |
停板限制 | 8% |
12% | |
16% | |
最後交易日 | 合約月份的第二個星期五之前一營業日( 遇假日則提前一天) |
交割方式 | 現金結算 |
附註 | T及T+1最後5分鐘集合競價 |
The price limit range from the trade date ending on March 1, 2016 to the end of the day session on May 31, 2016.
大阪證券交易所 | OSE |
商品/代號 | 日經225 指數 JNI, Nikkei 225 |
原始保證金 | ¥1,440,000 (當沖減半 ¥750,000) |
維持保證金 | ¥1,440,000 |
合約規格 | ¥ 1,000 x 指數 |
最小跳動值 | 10點=10,000日圓 |
交易月份 | 3,6,9, 12 |
交易時間 | 07:45~14:15 開盤前1分鐘不可取消訂單 |
盤後交易 15:30-次日4:30(T+1) | |
停板限制 |
8% 12% 16% |
最後交易日 |
合約月份的第二個星期五之前一營業日( 遇假日則提前一天) |
交割方式 | 現金結算 |
備註 | 1. 最後結算價:依據最後交易次日上午日經225各成分股之開盤價計算 2. 若期貨與現貨價差高於停板限制10%,則行情波動到達停板限制之50% 時,會暫停交易15分鐘 |
大阪證券交易所 | OSE |
商品/代號 | 小日經225 指數 JNM, Nikkei 225 mini |
原始保證金 | ¥ 144,000 (當沖減半 ¥75,000 ) |
維持保證金 | ¥ 144,000 |
合約規格 | ¥ 100 x 指數 |
最小跳動值 | 5點=500日圓 |
交易月份 | 3,6,9,12 |
交易時間 | 07:45~14:15 開盤前1分鐘不可取消訂單 |
盤後交易 15:30-次日04:30(T+1) | |
停板限制 |
8% |
最後交易日 |
合約月份的第二個星期五之前一營業日( 遇假日則提前一天) |
交割方式 | 現金結算 |
JPX最新公告 http://www.jpx.co.jp/english/markets/derivatives/price-limits/index.html
新加坡商品交易所(SGX)
新加坡商品交易所 | SGX | |||
商品/代號 | 日經指數225 SSI, Nikkei Stock Average (225) | |||
原始保證金 | ¥ 715,000 (當沖減半 ¥357,500 ) | |||
維持保證金 | ¥ 650,000 | |||
合約規格 | ¥ 500 × 指數 | |||
最小跳動值 | 5點=¥ 2,500 | |||
交易月份 | 3, 6, 9, 12 | |||
交易時間 | QUEST:07:45 ~ 14:30 | |||
ETS (T+1)盤後交易:14:55 - 次日04:45 | ||||
停板限制 | 近月前一交易日結算價 | 第一階段 | 第二階段 | 最後階段 |
低於7000點 | +/- 1000點 | +/- 1500點 | +/- 2000點 | |
7000點 (含) ~ 10000點 | 無 | +/- 1500點 | +/- 2000點 | |
高於10,000點(含) | 無 | 無 | +/- 2000點 | |
最後交易日 | 合約月份第二個星期五之前一個營業日 | |||
交割方式 | 現金結算 | |||
備註 |
1.交易所以大阪證交所依成份現股於結算日之開盤價計算並公告之特別結算價為其結算價,計算單位至小數點後二位。 |
新加坡商品交易所 | SGX |
商品/代號 | 富時中國A50 SCN, SGX FTSE China A50 Index Futures |
原始保證金 | USD 1,100 ( 當沖減半= USD 550) |
維持保證金 | USD 1,000 |
合約規格 | $1 x 指數 |
最小跳動值 | 1點=1美元 |
交易月份 | 連續2個近月(不含季月)加3, 6, 9, 12及兩個連續近月 |
交易時間 | 09:00~16:35 |
17:00-次日04:45(T+1) | |
停板限制 | 10%、15%(暫停5分鐘) 15%後無限制 LTD無停板 |
最後交易日 | 合約月份的倒數第二個營業日 |
交割方式 | 現金結算 |
備註 | 當沖保證金減半= USD 550 |
鉅額交易(NLT) 0.01點=0.01美元
新加坡商品交易所 | SGX | |||
商品/代號 | 印度指數 NI, SGX Nifty 50 Index Futures | |||
原始保證金 | USD 1,760 ( 當沖減半= USD 880) | |||
維持保證金 | USD 1,600 | |||
合約規格 | USD 2 × 指數 | |||
最小跳動值 | 0.5點=USD 1 | |||
交易月份 | 最近2個月份 及3,6,9,12月 九月份合約不開放 | |||
交易時間 | 09:00 ~ 18:15 | |||
ETS (T+1)盤後交易:18:40 - 次日04:45 | ||||
停板限制 | 10%、15%,暫停5分鐘後打開,LTD 無停板 | |||
最後交易日 | 合約月份倒數第二個營業日 | |||
交割方式 | 現金結算 當沖保證金減半= USD 880 |
香港交易所
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HKEX |
商品/代號 | 恆生指數 HIS, Hang Seng Index |
原始保證金 | HKD 135,327 (當沖保證金減半 HKD 67,664) |
維持保證金 | HKD 108,261 |
合約規格 | HKD 50 x 指數 |
最小跳動值 | 1點 |
交易月份 | 連續2個近月及兩個季月 |
交易時間 | 09:00~12:00 無下午盤時延至12:30收 |
13:00-16:30 最後交易日至16:00
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盤後交易17:15-03:00 (無選擇權) 11月6日起延長至 01:00收 | |
停板限制 | 無 (盤後交易5%) |
最後交易日 | 合約月份的倒數第二個營業日16:00 |
現金結算日 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
交割方式 | 現金結算 |
備註 | 當沖保證金減半=HKD 67,664 |
*開盤前4分鐘、中午 12:00~12:30 不接受任何委託、取消、改單。 | |
*開盤前1分鐘撮合第一盤。 |
香港交易所
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HKEX |
商品/代號 | 小型恆生指數期貨 MHI,Mini-Hang Seng Index |
原始保證金 | HKD 27,065 (當沖保證金減半 HKD 13,553) |
維持保證金 | HKD 21,652 |
合約規格 | HKD 10 x 指數 |
最小跳動值 | 1點 |
交易月份 | 連續2個近月擊兩個季月 |
交易時間 | |
早盤 09:00~12:00 無下午盤時延至12:30收 | |
午盤13:00-16:30 最後交易日至16:00
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盤後交易17:15-03:00 (無選擇權) 11月6日起延長至 01:00收 | |
停板限制 | 無 (盤後交易5%) |
最後交易日 | 合約月份的倒數第二個營業日16:00 |
現金結算日 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
交割方式 | 現金結算 |
備註 | 當沖保證金減半= HKD 13,553 |
*開盤前4分鐘不接受任何委託、取消、改單。 | |
*開盤前1分鐘撮合第一盤。 |
香港交易所
|
HKEX |
商品/代號 | H股指數期貨 HHI,H-shares index |
原始保證金 | HKD 56,658 (當沖減半 HKD 28,329) |
維持保證金 | HKD 45,326 |
合約規格 | HKD 50 x 指數 |
最小跳動值 | 1點 |
交易月份 | 連續2個近月及兩個季月 |
交易時間 | |
早盤 09:00~12:00 無下午盤時延至12:30收 | |
午盤 13:00~16:30 最後交易日至16:00 | |
盤後交易17:15-03:00 (無選擇權) | |
停板限制 | 無 (盤後交易5%) |
最後交易日 | 合約月份的倒數第二個營業日16:00 |
現金結算日 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
交割方式 | 現金結算 |
備註 | 當沖保證金減半=HKD 28,329 |
*開盤前4分鐘不接受任何委託、取消、改單。 | |
*開盤前1分鐘撮合第一盤。 |
香港交易所
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HKEX |
商品/代號 | 小H股指數期貨 MCH,Mini H-shares indes |
原始保證金 | HKD 11,331 (當沖保證金減半 HKD 5,666) |
維持保證金 | HKD 9,065 |
合約規格 | HKD 10 x 指數 |
最小跳動值 | 1點 |
交易月份 | 連續2個近月及兩個季月 |
交易時間 | |
早盤 09:00~12:00 無下午盤時延至12:30收 | |
午盤 13:00~16:30 最後交易日至16:00 | |
盤後交易17:15-23:45 (11月3日起17:00-23:45) | |
停板限制 | 無 (盤後交易5%) |
最後交易日 | 合約月份的倒數第二個營業日16:00 |
現金結算日 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
交割方式 | 現金結算 |
備註 | 當沖保證金減半=HKD 5,666 |
*開盤前4分鐘不接受任何委託、取消、改單。 | |
*開盤前1分鐘撮合第一盤。 |
HKEX備註:
* 配合證券收市競價7/25實施(官網說明) , 7/25起交易時間調整: 全日市 16:30收、半日市 12:30收、T+1盤17:15開。
市場波動調節機制(官網說明) :(市調機制) 股票市場制 於8月22日實施、衍生性產品暫定第四季實施。
* 委託注意事項:
1.開市前時段:開盤前30分鐘~4分鐘交易所接受委託。(小H股MCH 及 HSI選擇權、HHI選擇權、T+1盤 除外)
2.開市前時段:開盤前4分鐘後交易所不接受委託,及取消、改單。
3.開市前時段:開盤前1分鐘撮合第一盤。
4.中午 12:00~12:30 不接受委託及取消;改單。
5.小H股指數期貨 MCH 及 選擇權 無開市前時段,於開市後才接受委託。選擇權 無T+1盤。
6. T+1盤無開市前時段,漲跌停為 5%;香港公眾假期時、或沒有PM盤時、或美國及倫敦同為銀行假期時,不開 T+1 盤。
* 保護機制:『錯價交易 Error Trade』-當成交『偏離基準價格』時,可在30分鐘內申報。每宗申報的錯價交易繳付費港幣3,000元。
交易所收到錯價交易報告後會即時在交易系統發布有關訊息,並指出可能會註銷該交易。訊息發布後10 分鐘內交易雙方不同意註銷交易時,「HKATS 錯價交易覆核小組」在10 分鐘內(除非情況不可行)決定是否同意註銷交易。
* (最後結算價) 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:
(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與
(ii)聯交所收市時。
* 選擇權賣方保證金:權利金市值 + MAX ( 期貨原始保證金 / 2 , 期貨原始保證金 – 價外值 / 2 )
* 當沖單於該商品收盤前30分鐘後執行逕行沖銷,請客戶於收盤前30分鐘後請勿再下平倉單,若客戶於收盤前30分鐘後執行平倉的動作有重複下單之部位由客戶自行負責!!
市場波動調節機制
暫定第四季實施(日期未定)
適用期貨近兩個月份
當成交觸及5分鐘前參考價
之±5%價位時即進入冷靜期
冷靜期5分鐘限於該參考價
±5%價位內交易,其後恢復
正常。
不適用時段
1. 上午盤及下午盤前15分鐘
2. 下午盤最後15分鐘
3. T+1盤
ICE-LIFFE 倫敦金融期貨交易所(LIFFE)
倫敦金融期貨交易所 | ICE-LIFFE |
商品/代號 | 倫敦金融時報指數 FFI, FT-SE100 |
原始保證金 | £5,877 |
維持保證金 | £5,342 (當沖保證金減半=£ 2,939) |
合約規格 | £10 ×指數 |
最小跳動值 | 0.5點=£5.00 |
交易月份 | 3, 6,9, 12 |
交易時間 | |
15:00-次日04:00 | |
停板限制 | 無 |
最後交易日 | 合約月份第 三個星期五 |
交割方式 | 現金結算 |
芝加哥期貨交易所 | CBOT |
商品/代號 | 小道瓊工業指數 YM Mini-size Dow Jones Industrial AverageSM Futures($5 Multiplier) |
原始保證金 | USD 9,350 |
維持保證金 | USD 8,500 |
當沖保證金減半 | USD 4,675 |
合約規格 | USD 5 ×指數 |
最小跳動值 | 期貨1點=USD 5 / 選擇權 1點= USD 5 |
選擇權間距 | 50點‧4個季月(美式,現金結算) |
交易月份 | 3, 6, 9, 12 |
交易時間 | 06:00 - 次日05:00‧04:15-04:30 暫停交易 |
停板限制 | 下跌7%,13%,20% ( 06:00~21:30 漲跌 5% ) |
最後交易日 | 合約月份第三個星期五21:30‧每日結算價04:14:30" ~04:15 |
交割方式 / 部位限制 | 現金結算 / 5,000口 |
商品/代號 | 微型小道瓊工業指數 MYM Micro Mini-size Dow Jones Industrial AverageSM Futures($ 0.5 Multiplier) |
原始保證金 | USD 935 |
維持保證金 | USD 850 |
當沖保證金減半 | USD 468 |
合約規格 | USD 0.5 ×指數 |
最小跳動值 | 期貨1點=USD 0.5 |
交易月份 | 3, 6, 9, 12 |
交易時間 | 06:00 - 次日05:00‧04:15-04:30 暫停交易 |
停板限制 | 下跌7%,13%,20% ( 06:00~21:30 漲跌 5% ) |
最後交易日 | 合約月份第三個星期五21:30‧每日結算價04:14:30" ~04:15 |
交割方式 | 現金結算 |
芝加哥商品交易所 | CME |
商品/代號 | Mini - S&P 500 股價指數 (ES) |
原始保證金 | USD 13,200 |
維持保證金 | USD 12,000 |
當沖保證金減半 | USD 6,600 |
合約規格 | USD 50 ×指數 |
最小跳動值 |
期貨0.25點=USD 12.5 / 選擇權 0.25=USD 12.5 (5點以下)0.05點=USD2.5 |
選擇權 / 間距 | 5大點(USD 5)‧4個季月+4個1,2,4周+3個非季月第3周 (周選當周五到期,美式,現金結算) |
交易月份 | 3, 6, 9, 12 |
交易時間 | 06:00 - 次日05:00‧04:15-04:30 暫停交易 |
停板限制 | ( 06:00~21:30 漲跌 5% ) |
最後交易日 | 合約月份第三個星期五21:30‧每日結算價04:14:30" ~04:15‧ 週選週五以03:59.30"-04:00 |
之Fixing Prices結算 | |
交割方式/ 部位限制 | 現金結算 / 部位限制 1000口 |
商品/代號 | Micro-Mini - S&P 500 股價指數 (MES) |
原始保證金 | USD 1,320 |
維持保證金 | USD 1,200 |
當沖保證金減半 | USD 660 |
合約規格 | USD 20 ×指數 |
最小跳動值 |
期貨0.25點=USD 5 |
選擇權 / 間距 | |
交易月份 | 3, 6, 9, 12 |
交易時間 | 06:00 - 次日05:00‧04:15-04:30 暫停交易 |
停板限制 | ( 06:00~21:30 漲跌 5% ) |
最後交易日 | 合約月份第三個星期五21:30‧每日結算價04:14:30" ~04:15‧ 週選週五以03:59.30"-04:00 |
之Fixing Prices結算 | |
交割方式 | 現金結算 |
芝加哥商品交易所 | CME |
商品/代號 | Mini - NASDAQ 100 |
原始保證金 USD | USD 18,700 |
維持保證金 USD | USD 17,000 |
當沖保證金減半 USD | USD 9,350 |
合約規格 | USD 20 ×指數 |
最小跳動值 | 期貨0.25點=USD 5 |
交易月份 | 3, 6, 9, 12 |
交易時間 | 06:00 - 次日05:00‧04:15-04:30 暫停交易 |
停板限制 | ( 06:00~21:30 漲跌 5% ) |
最後交易日 | 合約月份第三個星期五21:30‧每日結算價04:14:30" ~04:15 |
交割方式 | 現金結算 |
商品/代號 | Micro-Mini - NASDAQ 100 |
原始保證金 USD | USD 1,870 |
維持保證金 USD | USD 1,700 |
當沖保證金減半 USD | USD 935 |
合約規格 | USD 2 ×指數 |
最小跳動值 | 期貨 0.25點=USD 0.5 |
交易月份 | 3, 6, 9, 12 |
交易時間 | 06:00 - 次日05:00‧04:15-04:30 暫停交易 |
停板限制 | ( 06:00~21:30 漲跌 5% ) |
最後交易日 | 合約月份第三個星期五21:30‧每日結算價04:14:30" ~04:15 |
交割方式 | 現金結算 |
歐洲期貨交易所 | EUREX |
商品/代號 | 德國指數 DAX |
€ 原始保證金 | € 39,126 (當沖減半=€ 19,563) |
€ 維持保證金 | € 39,126 |
合約規格 | €25 ×指數 |
最小跳動值 | 期貨0.5點=€12.5 / 選擇權0.1點=€0.5 |
選擇權 / 間距 | 50大點‧3個近月+季月(歐式,現金結算) |
交易月份 | 3, 6,9, 12 |
交易時間 | 期貨13:50 - 次日04:04‧選擇權14:50-23:30 |
停板限制 | 無 |
最後交易日 | 合約月份第三個星期五19:00‧每日結算價23:30 |
交割方式 | 現金結算 |
備註 | 當沖保證金減半(=€ 19,563) |
商品/代號 | 小德國指數 DXM |
€ 原始保證金 | 7,826 (當沖保證金減半=€ 3,913) |
€ 維持保證金 | 7,826 |
合約規格 | €5 ×指數 |
最小跳動值 | 0.1點=€0.5 |
交易月份 | 3, 6,9, 12 |
交易時間 | 15:00 - 次日04:00 |
停板限制 | 無 |
最後交易日 | 合約月份第三個星期五19:00‧每日結算價23:30 |
交割方式 | 現金結算 |
備註 | 當沖保證金減半(=€3,913) |
歐洲期貨交易所 | EUREX |
商品/代號 | 歐盟藍籌50指數 ESX |
€ 原始保證金 | € 4,206 (當沖減半 € 2,103) |
€ 維持保證金 | € 4,206 |
合約規格 | €10 ×指數 |
最小跳動值 | 期貨 1點=€10 / 選擇權0.1點=€1 |
選擇權間距 | 25點‧3個近月+季月(歐式,現金結算) |
交易月份 | 3, 6,9, 12 |
交易時間 | 期貨13:50 - 次日04:04‧選擇權14:50-23:30 |
停板限制 | 無 |
最後交易日 | 合約月份第三個星期五19:00‧每日結算價23:30 |
交割方式 | 現金結算 |
備註 | 當沖保證金減半(=€2,103) |
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