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所謂轉倉成本，在不知不覺中就被耗損掉了……

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國際油價一度波動，元大S&P原油正2（00672L）因應超額損失的風險，期貨合約已轉到遠月油期。元大投信最新公告，由於CME調降期貨保證金，加上近遠月油期正價差收斂，維持保證金的挑戰大幅緩解，將自今（8）日起，把元大原油正2的部位轉回近月。

 

 

元大原油正2自5月轉到遠期以來，因為連動近月油價的程度大幅降低，油價大漲時漲得慢，不少投資人不諒解投信公司捨近求遠的策略，ETF交易量也明顯下滑。不過在轉倉之下，元大原油正2確保了基金續命，特別是全球最大原油ETF-USO先前大砍第3季倉位，元大原油正2不受影響。而在該ETF決議重新轉回近月期貨，應該為投資人樂見，另外，元大投信也將同步把反向的元大S&P原油反1，轉回近月油期。

 

目前元大原油正2丶反1清單仍顯示12月的遠月期貨，預期轉倉後，近日將公布近月的部位。

 

元大投信表示，由於CME連續調降油期保證金，國際油價反彈，近月油期的平均槓桿倍數回升到4倍之上。加上近遠月期貨價格靠攏，正價差大幅收斂，基金保證金維持率不足的問題已經緩解。

 

元大投信也確認期貨商可接受石油ETF的委託交易和委託上限，持倉口數足以因應元大原油正2和反1使用，故決議自7月8日起，將該二檔ETF的部位轉回近月油期。

 

而據元大投信統計，因為轉倉到遠月期貨，截至6月30日止，元大原油正2今年來偏離指數的幅度為正2.61％，元大原油反1則為正114.68%；二支ETF都出現超漲。

元大投信公告，元大S&P原油正2丶反1將轉倉回近月期貨。 元大投信官網

元大投信公告，元大S&P原油正2丶反1將轉倉回近月期貨。 元大投信官網

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